PQStat - Baza Wiedzy statpqpl:porown2grpl:nparpl

Testy chi-kwadrat

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-01-23T21:16:07+00:00

Testy chi-kwadrat Testy te opierają się na danych zebranych w postaci tabeli kontyngencji 2 cech, cechy X i cechy Y, z których pierwsza ma a druga kategorii, a więc powstała tabela ma wierszy i kolumn. Z tego względu możemy mówić o teście chi-kwadrat

Test chi-kwadrat dla małych tabel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-06T14:03:01+00:00

Test chi-kwadrat dla małych tabel Test ten opiera się na danych zebranych w postaci tabeli kontyngencji 2 cech (, ), z których każda ma możliwe 2 kategorie oraz . Okno z ustawieniami opcji testu Chi-kwadrat oraz jego poprawek wywołujemy poprzez menu

Test chi-kwadrat dla dużych tabel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-02-27T18:16:31+00:00

Test chi-kwadrat dla dużych tabel Test ten opierają się na danych zebranych w postaci tabeli kontyngencji 2 cech (, ), z których pierwsza ma możliwe kategorii a druga kategorii . Test dla tabel znany jest również pod nazwą testu Pearsona

Poprawki testu chi-kwadrat dla małych tabel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-06T18:57:36+00:00

Poprawki testu chi-kwadrat dla małych tabel Testy te opierają się na danych zebranych w postaci tabeli kontyngencji 2 cech (, ), z których każda ma możliwe 2 kategorie oraz . Test chi-kwadrat z poprawką Yatesa na ciągłość Test z poprawką Yatesa

Test Fishera dla tabel dużych tabel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-01-23T21:16:42+00:00

Test Fishera dla tabel dużych tabel Test Fishera dla tabel zwany jest również testem Fishera-Freemana-Haltona (ang. Fisher-Freeman-Halton test), Freeman G.H., Halton J.H. (1951). Test ten jest rozszerzeniem na tabele testu dokładnego Fishera. Określa dokładne prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego rozkładu liczb w tabeli przy znanym

Test McNemara, test wewnętrznej symetrii Bowkera

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-26T22:21:45+00:00

Test McNemara, test wewnętrznej symetrii Bowkera Podstawowe warunki stosowania: * pomiar na skali nominalnej - ewentualne uporządkowanie kategorii nie jest brane pod uwagę, * model zależny. Test McNemara Test McNemara (ang. McNemar test), NcNemar (1947). Test ten służy do weryfikacji hipotezy o zgodności pomiędzy wynikami dwukrotnych pomiarów

Test U Manna-Whitneya

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-12-03T16:59:07+00:00

Test U Manna-Whitneya Test U Manna-Whitneya (ang. Mann-Whitney U test) znany jest również jako test Wilcoxona Manna-Whitneya (ang. Wilcoxon Mann-Whitney test), Mann i Whitney (1947) oraz Wilcoxon (1949). Test ten służy do weryfikacji hipotezy o braku przesunięcia porównywanych rozkładów tzn. najczęsciej nieistotności różnic pomiędzy medianami badanej zmiennej w dwóch populacjach (przy czym zakładamy, że rozkłady zmiennej są sobie bliskie - porównanie wariancji rang można sprawdzić testem dla ra…

Relatywne Ryzyko i Iloraz Szans

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-06T14:04:22+00:00

Relatywne Ryzyko i Iloraz Szans Określenie Szansy lub Ryzyka wystąpienia badanego zjawiska na podstawie narażenia na czynnik mogący je wywoływać szacujemy na podstawie danych zebranych w tabeli kontyngencji . Na przykład możemy sprawdzać jak palenie papierosów wpływa na zachorowanie:

Test chi-kwadrat dla trendu

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-01-23T21:17:41+00:00

Test chi-kwadrat dla trendu Test dla trendu nazywany również testem dla trendu Cochrana-Armitage (ang. Cochran-Armitage test for trend) służy do weryfikacji hipotezy o istnieniu trendu w proporcjach dla poszczególnych kategorii badanej zmiennej (cechy). Opiera się na danych zebranych w postaci

Test Wilcoxona (kolejności par)

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T13:59:17+00:00

Test Wilcoxona (kolejności par) Test kolejności par Wilcoxona (ang. Wilcoxon matched-pairs test), znany również pod nazwą testu Wilcoxona dla grup zależnych, Wilcoxon (1945,1949). Stosuje się go w sytuacji gdy pomiarów badanej zmiennej dokonujemy dwukrotnie w różnych warunkach. Jest on rozszerzeniem na dwie zależne próby

Test Z dla dwóch niezależnych proporcji

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-01-23T21:18:20+00:00

Test Z dla dwóch niezależnych proporcji Test dla dwóch niezależnych proporcji stosujemy w podobnych sytuacjach jak test chi-kwadrat (2x2), tzn. gdy mamy 2 niezależne próby o liczności i , w których możemy uzyskać 2 możliwe wyniki badanej cechy (jeden z nich to wynik wyróżniony o liczności

Test Z dla dwóch zależnych proporcji

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-01-23T21:18:36+00:00

Test Z dla dwóch zależnych proporcji Test dla dwóch zależnych proporcji stosujemy w podobnych sytuacjach jak test Test McNemara, tzn. gdy mamy 2 zależne grupy pomiarów ( i ), w których możemy uzyskać 2 możliwe wyniki badanej cechy ( i ). Dla grup tych możemy również wyliczyć wyróżnione proporcje